Per iniziare a preparare i frollini salati, aggiungere la farina e il pepe di Cayenna nella ciotola di un robot da cucina; frullare per amalgamare. Aggiungere il burro e frullare fino a ottenere un composto simile a una farina grossolana, per 8-10 secondi.
Ora unire il formaggio al robot da cucina e mixare fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferire il composto in una ciotola capiente.
Con una forchetta, aggiungere il latte e la salsa Worcestershire mescolando: l’impasto deve risultare liscio. Formare con l'impasto due rotoli di 2,5 cm di diametro e avvolgerli nella carta da forno. Trasferire i rotoli in frigorifero e lasciarli raffreddare finché non saranno ben sodi, per almeno 1 ora.
Preriscaldare il forno a 175 °C e rivestire 2 teglie con carta da forno. Togliere i rotoli dal frigorifero e tagliateli in dischi di circa 0,5 cm di spessore. Disporli sulle teglie preparate, distanziandoli di 2,5 cm l'uno dall'altro.
Cuocere i biscotti fino a doratura, circa 12 minuti, ruotando le teglie tra i ripiani a metà cottura. Trasferire gli shortbread su una griglia per farli raffreddare. Poi, cuocere la seconda teglia. Conservare in un contenitore ermetico fino a 2 giorni.
